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量化对冲基金四大 在四大天王(RT,HF,JK,ZCZY)这种级别的私募里面做开发(策略支持)

私募,不做策略,在公司就没有话语权,提成更是无法保证,没有提成,就和在互联网一样了。如果是做高频策略的IT支持,提成比例会相对高一点,因为高频策略更依赖于速度,但如果是做低频策略的IT支持,由于速度相对不重要,提成比例肯定会很低。就算有提成,给多少,给不给,也得看老板的人品和心情,当然也要看行情以及行情与策略的匹配度,总之变数很多且很大。而且,相比于策略研究人员,IT人员更容易被卸磨杀驴,因为所有的基础代码,一旦完成,随时都可以换个IT人员接手维护。互联网公司的人员流动性很大,原因之一就是代码一旦写好,老人走了新人来接手并维护就可以继续运转,开发人员的不可替代性很低。可以说,在私募做IT风险很高,稳定性远远不如在互联网公司。

至于工作强度,2017年以前确实大部分量化私募都不怎么加班,但2017以后情况就有所变化了。目前行业头部效应已经初步形成,竞争加剧,大私募群雄逐鹿,小私募垂死挣扎,现在已经不是大家都可以躺着赚管理费的和平年代了,大家都必须拼命向前,你死我活,无论是在策略上,还是在IT部署上,都必须要抢占先机,才能在每个阶段把业绩做的更突出,才能进一步扩大规模,增加市场份额。可以说,逆水行舟,不进则退。全球经济衰退,没有新的蛋糕,就只能存量博弈,其实我们早就已经步入一个内卷的时代了。对于各行各业,加班都是必然的大趋势。而对于量化私募,由于投研和IT人员的工作内容与互联网算法和研发较为相似,预测一两年后其加班强度不会低于互联网,996也不是不可能,甚至部分私募已经开始施行996了。在这种内外环境下,抗风险能力是极为重要的,只有几十人、年营收几千万到几亿的量化私募,肯定不如有几万人、年营收几百亿到几千亿的互联网公司。

另外,考虑未来发展问题,在私募会把将来的路走得越来越窄,因为私募的业务场景太单一了,太有针对性了,不具备通用性。一旦进入私募,将来想换赛道就比较难了。试想,你在私募做交易执行平台开发,如果将来不想在私募做了,你还能再回互联网行业吗?你做的事情,你用的技术已经和互联网行业脱轨了,去面试,面试官和你都不会有共同语言,没法聊。在私募做IT,你同样是码农,你有没有考虑过35岁之后怎么办呢?到时候你同样会面临互联网码农常说的中年危机,然而以私募的收入水平,在35岁以前你积累的财富很可能远远不及在互联网工作的码农。

所以,无论从收入、时薪、还是风险、前景的角度来看,在私募做IT都不会比在互联网好。

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